Squeeze l'indicateur technique de pré-tendance

-

Les Bandes de Bollinger sont connues pour leur détection d'une nouvelle tendance, elles se comprime avant le démarrage d'une nouvelle tendance sans donner la direction. 

Ce n'est pas encore un Squeeze, pour détecter un Squeeze nous allons ajouter l'ATR.

Introduction

Le Squeeze est un indicateur technique de compression de la volatilité utilisé en trading pour anticiper les mouvements explosifs du marché.

Le Squeeze ne donne pas directement une direction à la hausse ou à la baisse, mais indique qu’un mouvement important est sur le point de se produire.

C’est un outil clé pour détecter les phases de transition entre un marché en range et un marché en tendance.

Le Squeeze repose sur un principe fondamental du marché : Les phases de faible volatilité sont suivies de phases de forte volatilité.

Lorsque le marché devient calme en phase de compression, il accumule de l’énergie. Cette énergie est ensuite libérée sous forme de mouvement rapide c'est une phase d'expansion.

Squeeze  : Bande de Bollinger à l'intérieur du canal de Keltner

Nous allons voir comment détecter les Squeezes avec les Bandes de Bollinger et le Canal de Keltner basé sur l'ATR.

Les Bandes de Bollinger passent à l'intérieur du Canal Keltner (Keltner's Channel) indiquant que le marché est en Squeeze (en compression forte).

Condition du Squeeze

La Bande de Bollinger (période 20 écart-type 2) est contenue dans le Keltner Channel (période 20, ATR x 1,5).

Le marché se calme juste avant l'orage. Le Squeeze est un pré-signal de tendance qui ne donne pas la direction. Il dit qu'un mouvement puissant arrive bientôt.

Exemple concret de trade avec le Squeeze

Voici un cas pratique d’utilisation du Squeeze en trading avec ARIBUS le 31/10/2025 :

Un Squeeze est détecté sur une unité de temps 1d. Le marché évolue en range avec une faible volatilité.

Les Bandes de Bollinger sortent du Keltner Channel pour un fort mouvement haussier :

Une première bougie forte (grand corps mèches courtes "displacement") puis une troisième sort la Bande de Bolinger du Canal de Keltner, un mouvement fort se prépare c'est une possible entrée.

Cette vidéo est réalisée grâce aux capacité de backtesting de la plateforme.

Interprétation du Squeeze

Le Squeeze ne doit jamais être utilisé seul.

Il répond à une seule question : "Le marché est-il prêt à bouger ?"

Mais il ne répond pas aux question : Dans quelle direction ? ou Quand exactement entrer ?

Sortie du Squeeze

Les Bandes de Bollinger sortent du Keltner Channel.

Cela indique que la volatilité revient sur le marché, un mouvement directionnel fort est alors probable.

Direction de la tendance

Pour accompagner la détection Squeeze et avoir une indication de la direction de la tendance pendant le Squeeze nous allons utiliser un autre indicateur :

La direction de la tendance se déduit ensuite par :

La cassure de la structure du marché (Break Of Structure BOS)

Le momentum (MACD, AO, RSI structurel)

Ce que l'on va faire :

Utiliser un graphe d'indicateur secondaire pour afficher l'AO mettre l'AC en overlay avec une échelle différente pour détecter la sortie du Squeeze.

Ce que l'on obtient sur la plateforme :

Utilisation du canal de Keltner pour la détection des Squeeze (zone de compression fortes)
Utilisation du canal de Keltner pour la détection des Squeeze (zone de compression fortes)

Voici intégré dans la plateforme TradingInPython l'indicateur technique AO/AC et le canal de Keltner sur la stratégie des double Bandes de Bollinger.

FAQ – Questions fréquentes sur le Squeeze trading 

Le Squeeze est-il un signal d’achat ou de vente ?

Non. Le Squeeze est un indicateur non directionnel.

Il indique uniquement qu’un mouvement important est probable. Il faut utiliser un autre indicateur technique pour confirmer le sens de la tendance.

Peut-on trader pendant un Squeeze ?

Non recommandé. Le marché est en compression, ce qui génère souvent des faux signaux il faut attendre la sortie du Squeeze.

Quel est le meilleur timeframe pour le Squeeze ?

Le Squeeze fonctionne sur toutes les unités de temps, mais il est souvent plus fiable sur : 1h, 4h, Daily

Le Squeeze fonctionne-t-il en trading algorithmique ?

Oui, parfaitement.

Il est particulièrement adapté à une approche algorithmique car ses conditions sont clairement définies.

Quelle est la différence entre Squeeze et breakout ?

Le Squeeze identifie une phase de compression.

Le breakout est le mouvement qui suit cette compression.

La meilleure stratégie de trading technique

La détection des Squeeze fait partie de la recherche de la meilleure stratégie de trading technique :

Qu'elle est la meilleure stratégie de trading technique ?

Doubles Bandes de Bollinger + Canal de Keltner

Allez plus loin dans la stratégie des doubles bandes de Bollinger en ajoutant le Canal de Keltner :

Observez la détection d'un Squeeze en backtesting :

Doubles Bandes de Bollinger - TradingInPython

Analyses de trading technique

Faites vos analyses technique avec la plateforme : 

Plateforme de Trading Technique



Commentaires

Enregistrer un commentaire

Merci pour votre commentaire.

S'il n'apparaît pas tout de suite c'est qu'il est en attente de modération.

Merci de votre compréhension.

TOC

Posts les plus consultés de ce blog

SOITEC - Analyse de la Smart Money

-
Image
09/02 - Toujours à la mode Oui ce titre est très recherché par les investisseurs sans doute attirés par les valeurs TECH, ils viennent regarder ce qu'il se passe en Europe sur le secteur des semi-conducteurs. Seulement en Europe, ce n'est pas la même réussite dans les valeurs de la TECH. Des secteurs comme les semi-conducteurs sont plombés par la désindustrialisation et SOITEC en fait parti, regardez également STELLANTIS . Analyse technique globale Voici donc une analyse globale pour constater comment se traduit tout cela dans l'analyse du cours. A l'échelle de temps weekly max nous avons une vue globale de l'évolution du cours de SOITEC : SOITEC - Analyse Weekly max SOITEC c'est donc de très fortes poussée haussières suivies de longues descentes.  Le dernier plus haut se situ fin 2021, depuis c'est -88 % de baisse en 218 jours. Avec un RSI sous la barre des 50, on peut dire la désaffection des investisseurs pour SOITEC. Vous êtes d'accord ou p...
Read more »

DASSAULT AVIATION

-
Image
19/03 - Estimation de la correction Un fois n'est pas coutume d'utiliser le VWAP  sur plusieurs jours (j'en parle comme d'un indicateur intraday dans la routine de trading ) mais ici je j'utilise pour faire une estimation de la correction qui pourrait se produire : DASSAULT AVIATION Il faut le prendre un peu large du coup une heure (1h) est un bonne intervalle de temps pour prendre une période de 1 mois ainsi le VWAP nous calcul une valeur estimée de l'action et prenant en compte les échanges depuis un mois. D'après le VWAP, il se peut que le cours retourne vers les 283,90 18/03 - La correction risque d'être importante Ce soir : DASSAULT AVIATION la surchauffe Graphique intraday de la journée, encore une progression Slope de 0,009951 Si le cours retourne vers sa tendance à 3 mois on peut imaginer qu'il baisse à 282. DASSAULT AVIATION en surchauffe Le RSI en zone de surachat depuis  Le MACD donne des signes de faiblesse malgré une tendance très forte...
Read more »

Indicateurs Boursiers

-
Image
Edit Voici les principaux indicateurs techniques boursiers utiliser par la plateforme TradingInPython . MACD - Moving Average Convergence Divergence MACD - Zéro Lag STOCH - Stochastic Oscillator CMF - Chaikin Money Flow ACCDIST - Accumulation/Distribution Line AO/AC - Awesome Oscillateur / Accelerator Oscillator RSI - Relative Strength Index VWAP - Volume Weighted Average Price ATR - Average True Range FTMA Bollinger - Bandes de Bollinger + Squeeze Ichimoku Kinko Hyo Bill Williams Alligator Gator SAR - Stop and Reverse Parabolic BOP - Balance of Power OBV - On Balance Volume Codes sources en python Publication des codes source des indicateurs boursiers sur le GitHub : Codes sources en Python - digitsignalprocessing/indicators.py Indicateurs boursiers de la plateforme Boursorama Les indicateurs techniques sont à la base de l'analyse technique mais attention ce ne sont que des calculs, le cour d'une action n'est pas une cour...
Read more »

LEGRAND

-
Image
11/06 - Mise à jour de l'analyse technique Que devient LEGRAND LEGRAND - Ichimoku LEGRAND était à l'achat le 7 avril 2025 à 84,46 et depuis c'est une remonté vers les plus hauts de 24 % en 65 jours mais c'est maintenant la redescente indiquée par le MACD avec un Slope de 3% j'ai toujours eu du mal à trouver cette action intéressante. Alors effectivement beaucoup d'achats réalisés depuis le 7 avril : Analyse de la pression volumique Egalement une très grosse prise de bénéfices le 30/05 et depuis le 7 avril une pression volumique d'achat de 18% s'exerce c'est beaucoup. FTMA Bollinger bands Mais les FTMA Bandes de Bollinger se resserrent autour du cours pour indiquer une baisse de la volatilité et donc très certainement une stagnation du prix qui rentre dans un range. En gros la fête est finie pour LEGRAND. Profile : Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la ...
Read more »

Termes boursiers

-
Image
Edit AK Augmentation de Capital L’AK est généralement réalisée auprès des actionnaires existants de l’entreprise, tandis que la levée de fonds fait appel à des investisseurs extérieurs entrainant une dilution du titre . ATH All Time High Le cours est au plus haut de tous les temps. Ce terme n'a pas de véritable traduction, en effet, Cours au plus Haut de tous les Temps, c'est tout de même moins parlant. BREAKOUT C'est une cassure, le mouvement des prix franchit un  niveau clef, un support à la baisse ou une résistance à la hausse. Un breakout est souvent accompagné d'une augmentation des volumes confirmant ainsi le mouvement, la cassure réelle du marché et pas seulement un test. Un vrai breakout ne revient pas immédiatement en arrière. Lors d'un breakout haussier si le prix rechute on parle alors de faux breakout ou de "fakeout". CALL Expression : prendre un call Option call ou option d'achat en français est un type de contrat financier dans l...
Read more »

Vusion S.A.

-
Image
VusionGroup et maintenant Vusion S.A. est une valeur de la TECH dans l'IoT l'Internet des Objets. Les capteurs l'IoT et la robotique ces dernières années ont révolutionné le domaine du Retail (vente au détail). Sommaire Profile Faites vos Analyses Techniques Vu sur BFM Business ! 11/02/26 Vusion affronte en ce moment le manque à gagner consécutif à la fin du contrat Walmart de trois milliards de dollars remporté en 2023. 09/07/25 - Après la chute VusionGroup devient-elle une opportunité d'achat ? Il fallait bien que cette hausse insolente cesse : VusionGroup - plateforme TradingInPython Alors VusionGroup devient-elle une opportunité d'achat ? Période : 1 mois - Intervalle : 1 heure : L'intérêt pour VusionGroup s'affaiblit Le MACD est supérieur à zéro mais la tendance est faible, le STOCH cesse sa descente en position neutre, l' ACCDIST est stable avec une tendance à la baisse mais l'ATR du BOP semble marquer le désintérêt des inves...
Read more »

STELLANTIS

-
Image
14/08 - Sous une pression d'achat fort Ces dernier jours on observe une pression volumique à l'achat fort 14,34 % Pression Volumique forte à l'achat Le signe d'une reprise ? Attention à la résistance autour des 10,0 (9,50) Ichimoku pour nous montre les résistances fortes Ici le graphe Ichimoku indique une résistance. 07/08 - Remonte pour mieux chuter ? Tous les investisseurs ont le même sentiment cette valeur a été massacrée comme toute l'industrie automobile européenne, sur l'autel de l'écologie. Méthode d'analyse de la pression volumique : En déplaçant le graphe vers la droite on peut constater que la pression de vente est à peu près constante. 09/07 - Le cours est plombé par les ventes successives On voit clairement que quand le cours de STELLANTIS remonte au dessus 8,70, les investisseurs quittent le navire la résistance de 10 risque de tenir encore un certain temps. STELLANTIS La résistance de 9 risque de tenir encore 19/05 - Le cours va t-il casser...
Read more »

Plan de trading

-
Image
Edit Surveiller Micron +265% Carbios : titille la barrière des 10 euros Gator Alligator : revoir schéma sur la haussière suivie du pull back mal expliqué  INTEL devient le partenaire patriote d'Apple elle rattrape sont retard par rapport à TSMC STELLANTIS remonte franchira t-elle la résistance des 10 SCPI creuser Ajouter une licence 1 an. Air Liquide : étude des volumes pour regarder la pression de vente Acheter des minières plutôt que de l'or physique car ces sociétés sont sous cotées  Est ce que STELLANTIS va franchir la résistance des 10 € ? Où est la récession annoncée ?" http://fr.investing.com/analysis/ou-est-la-recession-annoncee--200453959 Trump action pharma Biogen Inc NASDAQ revoir Formation - Analyse de la pression volumique avec une animation  "2 actions à forte croissance et à faible capitalisation prêtes à profiter de la reprise du Russell 2000" http://fr.investing.com/analysis/2-actions-a-forte-croissance-et-a-faible-capitalisation-pretes-a-profite...
Read more »