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Indicateur technique boursier filtre de Kalman

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En traitement numérique du signal le filtre de Kalman est un "must have", un outil mathématique à essayer. Rudolf E. Kalman, un ingénieur hongrois-américain, publie en 1960 son article fondateur : "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems". L'innovation majeure : Kalman reformule le problème en termes d'espace d'état ( variables d'état du système) plutôt qu'en termes de fonctions de transfert .  Cela permet : De traiter des systèmes non-stationnaires (qui évoluent dans le temps) Une implémentation récursive très efficace Une solution optimale au sens des moindres carrés pour les systèmes linéaires Le filtre de Kalman résout élégamment ce problème : comment estimer l'état d'un système dynamique à partir de mesures bruitées ? Table des matières : 4. Paramétrage 4.2. Paramétrage de la volatilité 5. Stratégie automatique de trading grâce au filtre de Kalman 6. Interprétation des graphes Composante Cycliq...

Indicateur technique boursier par correcteur des phases de Fourier

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Parce que l'on observe une symétrie trop évidente dans la série des composantes sinusoïdales de Fourier, ne pourrait-on pas tenter de briser cette symétrie par modulation des phases ou des amplitudes de Fourier ? Conception de l'indicateur technique Ainsi je créée deux indicateurs l'un à avance de phase, l'autre à retard de phase. Testons également la modulation d'amplitude avec deux filtres correcteurs d'amplitude, l'un passe bas ne laissant passer que les fréquences longues pour un indicateur de trend long et l'autre passe haut coupant la composante continue et les basses fréquences pour créer un oscillateur dynamique rapide : Analyse de Fourier sur les cours de bourse - Modulation de phase et d'amplitude Alors en modifiant la date de début et en partant du passé 2024-05-02 jusqu'au 2025-07-01 que peut-on observer ?  Tous les indicateurs passent du haut indiquant une tendance à la hausse au bas indiquant une tendance à la baisse aucune stab...

Indicateur boursier de tendance basé sur la décomposition en série de Fourier

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Indicateurs techniques de momentum (tendance) boursier basés sur la décomposition en séries de Fourier. La décomposition en séries dite de Fourier fait partie des grands chapitres de la théorie du signal. Théorème de Fourier Toute fonction périodique peut être décomposée en une somme infinie de fonctions sinusoïdales (sinus et cosinus) de fréquences multiples de la fréquence fondamentale. Ainsi le théorème de Fourier permet de passer du domaine temporel à l'analyse dans le domaine fréquentiel et faire de l'analyse spectrale pour : Permet d'identifier les fréquences présentes dans un signal Révèle des composantes périodiques cachées dans des signaux complexes Conception et implémentation de filtres (passe-bas, passe-haut, passe-bande) Le théorème de Fourier offre une perspective, une alternative sur les signaux qui simplifie de nombreuses opérations de traitement du signal et révèle des informations invisibles dans le domaine temporel. Indicateur technique de tendance Le ...

Fractales l'anarque des indicateurs techniques

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On aura vu bon nombre d'indicateurs techniques capables de faire de belles choses comme détecter des inversions de tendances ou de trouver des valeurs de Stop Loss mais le terme mathématique de "fractales" est introduit pour qualifier certains indicateurs. Alors qu'est ce qu'il peut bien y avoir de fractal dans ces indicateurs boursiers. Si vous vous intéressez aux indicateurs fractals comme l'indicateur "Fractales de Bill Williams" dont l'algorithme nous est donné par l'IA comme ChatGpt ou comme Copilot sous cette forme : Indicateur Fractales de Bill Williams En observant de près cet algorithme, en étudiant ce qu'il donne comme résultats, vous vous rendrez compte que vous êtes simplement en train de chercher le max sur une période de points consécutifs et le min pour décréter des renversement de tendances. L'utilisation du qualificatif fractal dans les indicateurs boursiers est tout simplement une arnaque. Fractale au sens mathématiq...

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