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Indicateur technique boursier filtre de Kalman

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En traitement numérique du signal le filtre de Kalman est un "must have", un outil mathématique à essayer. Rudolf E. Kalman, un ingénieur hongrois-américain, publie en 1960 son article fondateur : "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems". L'innovation majeure : Kalman reformule le problème en termes d'espace d'état ( variables d'état du système) plutôt qu'en termes de fonctions de transfert .  Cela permet : De traiter des systèmes non-stationnaires (qui évoluent dans le temps) Une implémentation récursive très efficace Une solution optimale au sens des moindres carrés pour les systèmes linéaires Le filtre de Kalman résout élégamment ce problème : comment estimer l'état d'un système dynamique à partir de mesures bruitées ? Table des matières : 4. Paramétrage 4.2. Paramétrage de la volatilité 5. Stratégie automatique de trading grâce au filtre de Kalman 6. Interprétation des graphes Composante Cycliq...

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