Trading de la Smart Money - Concept de Liquidity

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Concept de Liquidité en français, dans le trading de Smart Money (étude des effets des grands investisseurs sur le cours de l'actif) le concept de liquidité est central car sans liquidité, les gros acteurs ne peuvent ni entrer, ni sortir de position.

La liquidité, ce sont les ordres en attente sur le marché, principalement :

  • Stop-loss
  • Ordres en attente (Buy Stop / Sell Stop)
  • Là où il y a beaucoup de stops = zone de liquidité.

Où sont les zones clefs de liquidité :

Au-dessus des plus hauts Higher High (HH) :

  • Double tops
  • stop-loss des vendeurs
  • buy stop des breakout traders

C'est la Buy-Side Liquidity (BSL)

En dessous des Lower Low (LL) :

  • Double bottoms
  • stop-loss des acheteurs
  • sell stop des breakout traders

Appelé Sell-Side Liquidity (SSL)

Liquidité interne (Internal Liquidity) dans un range :

  • autour de petits HH / LL
  • autour des consolidations

Souvent nettoyée avant une impulsion du marché.

Algorithme de la Liquidité

Après cette brève introduction au concept de Liquidité de la Smart Money, détaillons l'algorithme que nous allons implémenter en Python dans la plateforme TradingInPython :

Étape 1 - Identification de la liquidité reposante (EQH / EQL)

À partir des pivots SwingHigh et SwingLow, l’algorithme détecte :

  • EQH (Equal Highs) : plusieurs plus hauts au même niveau
  • EQL (Equal Lows) : plusieurs plus bas au même niveau

Deux swings sont considérés comme "égaux" si leur différence relative est inférieure au seuil liquidity_threshold.

Ces zones représentent de la liquidité reposante :

  • stops de traders
  • ordres breakout
  • contreparties potentielles pour la Smart Money

Chaque EQH est associé à de la Buy-Side Liquidity (BSL),

Chaque EQL à de la Sell-Side Liquidity (SSL).

Étape 2 - Détection de la prise de liquidité (Sweeps)

L’algorithme détecte ensuite les sweeps, c’est-à-dire les moments où le prix :

  • dépasse un swing précédent
  • puis réintègre le niveau
  • en clôturant du mauvais côté

Un Sweep High correspond à une prise de BSL,

Un Sweep Low à une prise de SSL.

Cette distinction est essentielle car un simple plus haut plus élevé (HH) n’est pas une prise de liquidité.

Étape 3 - Qualification de la liquidité (STRONG / WEAK)

Chaque sweep est qualifié selon le contexte de marché fourni par la machine à états :

  • Sweep contre la tendance → liquidité STRONG
  • Sweep dans la tendance → liquidité WEAK
  • Sweep en range → liquidité STRONG

Cette classification permet de hiérarchiser les événements, tous les sweeps ne se valent pas.

Graphique de la Liquidité

Nous obtenons graphiquement le résultat suivant :

Manipulation du marché par la Smart Money - Concept de Liquidité
Manipulation du marché par la Smart Money - Concept de Liquidité

La liquidité est le carburant du marché. la Smart Money la prend avant de faire le vrai mouvement.

Conclusion sur la liquidité

L’algorithme detect_liquidity ne cherche pas à prédire le marché.

Il modélise le comportement logique des acteurs dominants : la Smart Money.

Retrouver cet algorithme en Python dans le GitHub :

GitHub - TradingInPython Z-Integration indicator - smart_money_concept - smc_engine.py

en recherchant la fonction : detect_liquidity

Utiliser la stratégie du Trading de la Smart Money avec la plateforme :



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