MTF-Z + DAS Strategy : Guide complet pour trader efficacement

-

La stratégie MTF-Z (Multi-Timeframe Bollinger Bands Z-Score) + DAS (Directional Action Strength) est une approche de trading technique combinant un indicateur de contexte et un indicateur de confirmation afin d'identifier des opportunités à forte probabilité.

Elle repose sur l'association de l'indicateur MTF-Z et du DAS pour analyser simultanément la position du prix, la volatilité et la force réelle du marché :

Stratégie du MTF-Z (Multi-Timeframes Bolls Z-score) + DAS (Direction Action Strenght)
Stratégie du MTF-Z (Multi-Timeframes Bolls Z-score) + DAS (Direction Action Strenght)

Comprendre la logique de la stratégie

Cette stratégie repose sur une idée simple mais puissante :

  • MTF-Z : indique où se situe le prix (excès, équilibre, compression)
  • DAS : mesure si le mouvement est soutenu par du momentum et du volume

L'objectif est de ne jamais trader un signal isolé, mais uniquement lorsque le contexte et la force du marché sont alignés.

Lecture des indicateurs

MTF-Z (Multi-Timeframe Z-Score)

Le MTF-Z est un oscillateur normalisé qui permet de :

  • Identifier les zones de surachat > +2
  • Identifier les zones de survente < -2
  • Détecter les phases de compression indiquant que le marché est calme
  • Observer l'alignement des tendances grâce au multi-lissage

DAS (Directional Action Strength)

Le DAS combine momentum et volume pour :

  • Valider la force d'un mouvement
  • Filtrer les faux signaux
  • Détecter les divergences
  • Confirmer les impulsions de marché

Les 3 setups principaux

Breakout (cassure de marché)

Conditions :

  • MTF-Z en phase de compression les lignes resserrées MTF Middle et MTF Long
  • Début d'expansion : écartement des courbes
  • DAS en forte hausse avec son histogramme positif

Entrée :

  • À la cassure confirmée par le DAS

Logique :

Le marché sort d'une phase de faible volatilité avec une participation forte → mouvement exploitable.

Tendance (setup principal)

Conditions :

  • MTF-Z aligné (fast > mid > slow pour une tendance haussière)
  • DAS positif et stable

Entrée :

  • Sur un pullback du prix
  • Lorsque le DAS repart dans le sens de la tendance

Exemple en tendance haussière

Sur ce graphe vous pouvez voir :
Tendance Haussière

  • Le DAS Rapide > DAS Lent
  • L'histogramme du DAS est positif
  • Le MTF-Z Fast > Mid > Slow

Le prix fait un pullback sur la moyenne mobile 20 (MTF-Z Mid) pendant que le DAS reste positif : signal d'entrée.

Logique :

On exploite la continuité du mouvement, pas son déclenchement.

Retournement (setup avancé)

Conditions :

  • MTF-Z en zone extrême de surachat ou de survente
  • Divergence entre le prix et le DAS, le prix baisse alors que le DAS monte ou inversement

Entrée :

  • Sur retournement du DAS avec un changement de signe de l'histogramme

Logique :

Le marché montre un essoufflement malgré un excès → potentiel retournement.

Sommaire ^

Règles essentielles de la stratégie

Ne jamais trader le MTF-Z seul

Un marché peut rester en surachat ou survente longtemps.

Toujours attendre une validation du DAS.

Priorité à la tendance

Les setups de continuation sont statistiquement plus fiables que les retournements.

Surveiller les compressions

Les phases de compression du MTF-Z sont souvent suivies de mouvements violents.

Le DAS est le filtre principal

  • DAS fort = mouvement exploitable
  • DAS faible = bruit de marché

Lecture rapide de la méthode opérationnelle

  • MTF-Z permet l'analyse du contexte
  • DAS sert à la validation de l'entrée

Raccourci simple :

  • MTF-Z favorable + DAS fort → trade
  • MTF-Z favorable + DAS faible → attendre
  • MTF-Z extrême + DAS divergent → retournement possible

Exemple d'interprétation

  • MTF-Z sort d'une compression
  • Les courbes MTF Middle et MTF Long s'écartent
  • DAS devient fortement positif

C'est un Signal de breakout avec forte probabilité.

Sommaire ^

Avantages de la stratégie

  • Filtrage efficace des faux signaux
  • Adaptée aux marchés volatils
  • Compatible avec le trading algorithmique
  • Basée sur des données normalisées (robustesse statistique)

Limites

  • Moins efficace en marché très erratique sans volume
  • Les retournements restent plus risqués
  • Nécessite une discipline stricte il faut attendre la confirmation DAS

Conclusion

La MTF-Z + DAS Strategy permet de structurer une lecture complète du marché en combinant :

  • la position du prix
  • la volatilité
  • le momentum
  • le volume

Elle offre un cadre clair pour éviter les erreurs classiques du trading, notamment les entrées précoces ou les faux signaux, et constitue une base solide pour le développement de stratégies avancées dans un environnement comme TradingInPython.

Plateforme de trading

Faites vos analyses de trading technique avec TradingInPython.

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Merci pour votre commentaire.

S'il n'apparaît pas tout de suite c'est qu'il est en attente de modération.

Merci de votre compréhension.

TOC

Posts les plus consultés de ce blog

SOITEC - Analyse de la Smart Money

-
Image
09/02 - Toujours à la mode Oui ce titre est très recherché par les investisseurs sans doute attirés par les valeurs TECH, ils viennent regarder ce qu'il se passe en Europe.  Seulement en Europe, ce n'est pas la même réussite dans les valeurs de la TECH. Des secteurs comme les semi-conducteurs sont plombés par la désindustrialisation et SOITEC en fait parti, regardez également STELLANTIS . Analyse technique globale Voici donc une analyse globale pour constater comment se traduit tout cela dans l'analyse du cours. A l'échelle de temps weekly max nous avons une vue globale de l'évolution du cours de SOITEC : SOITEC - Analyse Weekly max SOITEC c'est donc de très fortes poussée haussières suivies de longues descentes.  Le dernier plus haut se situ fin 2021, depuis c'est -88 % de baisse en 218 jours. Avec un RSI sous la barre des 50, on peut dire la désaffection des investisseurs pour SOITEC. Vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à mettre un c...
Read more »

DASSAULT AVIATION

-
Image
19/03 - Estimation de la correction Un fois n'est pas coutume d'utiliser le VWAP  sur plusieurs jours (j'en parle comme d'un indicateur intraday dans la routine de trading ) mais ici je j'utilise pour faire une estimation de la correction qui pourrait se produire : DASSAULT AVIATION Il faut le prendre un peu large du coup une heure (1h) est un bonne intervalle de temps pour prendre une période de 1 mois ainsi le VWAP nous calcul une valeur estimée de l'action et prenant en compte les échanges depuis un mois. D'après le VWAP, il se peut que le cours retourne vers les 283,90 18/03 - La correction risque d'être importante Ce soir : DASSAULT AVIATION la surchauffe Graphique intraday de la journée, encore une progression Slope de 0,009951 Si le cours retourne vers sa tendance à 3 mois on peut imaginer qu'il baisse à 282. DASSAULT AVIATION en surchauffe Le RSI en zone de surachat depuis  Le MACD donne des signes de faiblesse malgré une tendance très forte...
Read more »

Indicateurs Boursiers

-
Image
Edit Voici les principaux indicateurs techniques boursiers utiliser par la plateforme TradingInPython . MACD - Moving Average Convergence Divergence MACD - Zéro Lag STOCH - Stochastic Oscillator CMF - Chaikin Money Flow ACCDIST - Accumulation/Distribution Line AO/AC - Awesome Oscillateur / Accelerator Oscillator RSI - Relative Strength Index VWAP - Volume Weighted Average Price ATR - Average True Range FTMA Bollinger - Bandes de Bollinger Ichimoku Kinko Hyo Bill Williams Alligator Gator SAR - Stop and Reverse Parabolic BOP - Balance of Power OBV - On Balance Volume Codes sources en python Publication des codes source des indicateurs boursiers sur le GitHub : Codes sources en Python - digitsignalprocessing/indicators.py Indicateurs boursiers de la plateforme Boursorama Les indicateurs techniques sont à la base de l'analyse technique mais attention ce ne sont que des calculs, le cour d'une action n'est pas une courbe mathéma...
Read more »

LEGRAND

-
Image
11/06 - Mise à jour de l'analyse technique Que devient LEGRAND LEGRAND - Ichimoku LEGRAND était à l'achat le 7 avril 2025 à 84,46 et depuis c'est une remonté vers les plus hauts de 24 % en 65 jours mais c'est maintenant la redescente indiquée par le MACD avec un Slope de 3% j'ai toujours eu du mal à trouver cette action intéressante. Alors effectivement beaucoup d'achats réalisés depuis le 7 avril : Analyse de la pression volumique Egalement une très grosse prise de bénéfices le 30/05 et depuis le 7 avril une pression volumique d'achat de 18% s'exerce c'est beaucoup. FTMA Bollinger bands Mais les FTMA Bandes de Bollinger se resserrent autour du cours pour indiquer une baisse de la volatilité et donc très certainement une stagnation du prix qui rentre dans un range. En gros la fête est finie pour LEGRAND. Profile : Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la ...
Read more »

Termes boursiers

-
Image
Edit AK Augmentation de Capital L’AK est généralement réalisée auprès des actionnaires existants de l’entreprise, tandis que la levée de fonds fait appel à des investisseurs extérieurs entrainant une dilution du titre . ATH All Time High Le cours est au plus haut de tous les temps. Ce terme n'a pas de véritable traduction, en effet, Cours au plus Haut de tous les Temps, c'est tout de même moins parlant. BREAKOUT C'est une cassure, le mouvement des prix franchit un  niveau clef, un support à la baisse ou une résistance à la hausse. Un breakout est souvent accompagné d'une augmentation des volumes confirmant ainsi le mouvement, la cassure réelle du marché et pas seulement un test. Un vrai breakout ne revient pas immédiatement en arrière. Lors d'un breakout haussier si le prix rechute on parle alors de faux breakout ou de "fakeout". CALL Expression : prendre un call Option call ou option d'achat en français est un type de contrat financier dans l...
Read more »

Vusion S.A.

-
Image
VusionGroup et maintenant Vusion S.A. est une valeur de la TECH dans l'IoT l'Internet des Objets. Les capteurs l'IoT et la robotique ces dernières années ont révolutionné le domaine du Retail (vente au détail). Sommaire Profile Faites vos Analyses Techniques Vu sur BFM Business ! 11/02/26 Vusion affronte en ce moment le manque à gagner consécutif à la fin du contrat Walmart de trois milliards de dollars remporté en 2023. 09/07/25 - Après la chute VusionGroup devient-elle une opportunité d'achat ? Il fallait bien que cette hausse insolente cesse : VusionGroup - plateforme TradingInPython Alors VusionGroup devient-elle une opportunité d'achat ? Période : 1 mois - Intervalle : 1 heure : L'intérêt pour VusionGroup s'affaiblit Le MACD est supérieur à zéro mais la tendance est faible, le STOCH cesse sa descente en position neutre, l' ACCDIST est stable avec une tendance à la baisse mais l'ATR du BOP semble marquer le désintérêt des inves...
Read more »

STELLANTIS

-
Image
14/08 - Sous une pression d'achat fort Ces dernier jours on observe une pression volumique à l'achat fort 14,34 % Pression Volumique forte à l'achat Le signe d'une reprise ? Attention à la résistance autour des 10,0 (9,50) Ichimoku pour nous montre les résistances fortes Ici le graphe Ichimoku indique une résistance. 07/08 - Remonte pour mieux chuter ? Tous les investisseurs ont le même sentiment cette valeur a été massacrée comme toute l'industrie automobile européenne, sur l'autel de l'écologie. Méthode d'analyse de la pression volumique : En déplaçant le graphe vers la droite on peut constater que la pression de vente est à peu près constante. 09/07 - Le cours est plombé par les ventes successives On voit clairement que quand le cours de STELLANTIS remonte au dessus 8,70, les investisseurs quittent le navire la résistance de 10 risque de tenir encore un certain temps. STELLANTIS La résistance de 9 risque de tenir encore 19/05 - Le cours va t-il casser...
Read more »

AIRBUS

-
Image
Estimation boursière 03/12 - Analyse du flux volumique C'est l'intégrale des achats/ventes qui nous donne ce chiffre de pression d'achat, elle représente le pourcentage en plus d'achats effectués pendant la période ici, 4 jours. AIRBUS - Analyse des flux volumique La pression d'achat est de 15.29 %, c'est impressionnant. A cette heure 12:18, relevant une forte baisse de la pression d'achat : AIRBUS ce midi  qui passe de 15.29 % à 7.95 % c'est à dire à peu près la moitié de la pression d'achat de ces derniers jours pour moi c'est la sortie à : 150,64 02/12 - Très fortes hausses successives AIRBUS une hausse puissante Le mouvement est si puissant que même la FTMA Boll 200 est en train de s'ouvrir (vers le bas). L'ACCDIST s'affole et le STOCH est en zone de surachat. 29/11 - Analyse technique La marge de hausse est encore là mais pour combien de temps : AIRBUS - FTMA Bollinger Bands Les FTMA Bolls donne une vision large et complète de la...
Read more »