VIX - Baromètre du stress des marchés

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L’indice VIX (Volatility Index) est l'indice de volatilité des marchés boursiers, il est parfois surnomé l'indice de la peur parce qu'il mesure le désordre sur les marchés et que les investisseurs détestent le désordre.

Son nom  complet

Son nom complet est le : CBOE Volatility Index (CBOE = Chicago Board Options Exchange). Il est calulé à partir des prix des options d'achat (calls) et des options de vente (puts) qui portent sur l'indice S&P 500.

Le VIX c'est la baromètre du stress sur les marchés :

  • VIX bas exemple < 15 : le marché est calme, les investisseurs sont confiants.
  • VIX élevé exemple > 30 : forte incertitude, peur ou panique sur les marchés.

Quand les investisseurs sont inquiets, ils achètent plus d'options et surtout des puts pour se protéger de fortes baisses ce qui fait monter le prix des options et le VIX augmente.

Comment est-il calculé ?

Le VIX est dérivé des prix des options (puts et calls) sur le S&P 500. Il utilise une formule complexe basée sur la volatilité implicite de ces options, pondérée par leur échéance.

Il ne mesure pas la volatilité passée, mais bien les anticipations futures des investisseurs.

Analyse sur une échelle weekly max

A travers l'indice de volatilité VIX, on peut retrouver les grandes crises :

VIX à l'échelle de temps weekly max
VIX à l'échelle de temps weekly max

1999 : éclatement de la bulle Internet

2008 : crise financière des subprimes

2020 : crise sanitaire, pandémie de Covid

Analyse de l'indice VIX

Il donc est bon de surveiller cet indice et ce matin à une période de 3 mois sur un intervalle de temps de 1 heure voici ce que nous avons :

VIX analyse Ichimoku
VIX analyse Ichimoku

L'analyse Ichimoku nous permet de faire une analyse technique graphique rapide de l'indice de stress du marché.

La Tenkan (en vert) est passée sous la Kijun (en rouge) pour un signal de baisse il y a trois jours, elles descendent toutes les deux parallèlement avec même une tendance à s'écarter ce qui conforte la tendance à la baisse.

On est tranquille, le marché est en train de se rassurer après les turpitudes du "liberation day".

Analyse de ma période récente

L'analyse de la période récente montre une augmentation du VIX à 60 ce qui est directement corrélé avec les événements géopolitiques :

5 avril 2025 : Les nouveaux tarifs entrent en vigueur. 

Résultat immédiat :
Le VIX bondit de 50,93 %, atteignant 45,31 points (son plus haut niveau depuis la pandémie de COVID-19).

Wall Street s’effondre : le Dow Jones chute de 5,5 %, le Nasdaq de 5,8 %, et 5 200 milliards de dollars sont effacés des marchés américains en deux jours.

9 avril 2025 : La Chine riposte en suspendant les négociations sur TikTok et en relevant ses droits de douane sur les importations américaines à 125 %.

Conséquence : Le VIX atteint 60 peu après, reflétant une panique généralisée sur les marchés.

VIX échelle 1 jour sur une année

Ce que l'on peut remarquer c'est que l'indice VIX, ces derniers temps est rarement tomber en dessous de 15 mais que son Slope est négatif donc globalement les marchés se calment.

Il est donc important de surveiller cet indice, si vous ne comprenez pas les marchés qu'ils ne vont pas dans votre sens c'est peut-être qu'un affolement général est en train de se produire.

Faites vos analyses techniques avec notre plateforme 

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