Fabriquer l'indice Warren Buffett

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Nous allons utiliser la puissance du langage Python pour analyser les données du site DATAROMA en récupérant les données de la page consacrée à Warren Buffett - Berkshire Hathaway pour fabriquer l'indice Warren Buffett.

Introduction

Nous allons analyser les données du portefeuille de Warren Buffet pour créer un indice en filtrant les stocks par rapport à aux trois données financières le Return On Equity (ROE), le Price Earnings Ration (EPS) et le Price to Book Ratio.

Avec les données en libre accès (OpenData) il serait dommage de ne pas utiliser la puissance du langage python pour faire de l'analyse fondamentale.

1 - Le portefeuille Berkshire Hathaway de Warren Buffett

Sur le site DATAROMA vous avez accès à ce portefeuille de l'un des traders les plus prestigieux, vous pouvez ainsi savoir comment il trade en observant ses mouvements :

DATAROMA - Berkshire Hathaway

2 - Filtrer les entreprises selon la philosophie Buffett

Voici les caractéristiques des entreprise que Warren Buffet affectionne particulièrement.

Warren Buffett aime les entreprises avec :

  • Un ROE (Return on Equity) élevé
  • Une marge bénéficiaire stable
  • Une dette faible
  • Un moat (avantage concurrentiel durable)

3 - Résultat de l'analyse Berkshire Hathaway

Nous obtenons les résultats suivants :

Analyse de la valeur du portefeuille de Warren Buffet
Analyse de la valeur du portefeuille de Warren Buffet

Ce qui nous permet de tracer le graphique ci-dessous :

Comparaison de l'Indice Warren Buffet par rapport au S&P 500
Comparaison de l'Indice Warren Buffet par rapport au S&P 500

En zoomant sur la fin du graphique :

Performances de l'Indice Warren Buffett
Performances de l'Indice Warren Buffett

Ce graphique nous montre qu'actuellement, le portefeuille de Warren Buffet sous performe par rapport à l'indice S&P 500.

Algorithme sur le site PyTrading

1 - Récupérer la composition du portefeuille de Berkshire Hathaway
2 - Récupérer les ratios financiers des entreprises du portefeuille
3 - Filtrer les entreprises selon les critères de Buffett
4 - Créer un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière
5 - Tracer l’évolution de cet indice par rapport au S&P 500

Codes source

GitHub - SoDevLog - PyTrading - dataroma-buffett.py

Faites vos analyses techniques avec la plateforme

La plateforme de trading technique dont vous avez besoin pour analyser et sécuriser votre trading :





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