Indicateur Parabolic SAR : Comprendre et utiliser le SAR en trading

Si nous devions intégrer un nouvel indicateur technique dans la plateforme TradingInPython ce pourrait être le SAR Parabolic Stop And Reverse développé par J. Welles Wilder et décrit dans son livre "New Concepts in Technical Trading Systems" publié en 1978.

Qu’est-ce que le Parabolic SAR ?

Le Parabolic SAR (Stop And Reverse) est un indicateur technique utilisé en trading pour identifier la direction d’une tendance et anticiper ses retournements. Développé par Welles Wilder, il se représente sous forme de points affichés au-dessus ou en dessous des prix sur un graphique boursier.

Lorsque les points du Parabolic SAR sont situés en dessous des prix, cela indique une tendance haussière. À l’inverse, lorsque les points apparaissent au-dessus des prix, cela signale une tendance baissière. Le changement de position des points constitue un signal potentiel de retournement du marché.

L’objectif principal du SAR est d’accompagner les tendances en fournissant des signaux d’entrée et de sortie, tout en permettant de placer un stop loss dynamique. Cet indicateur est particulièrement apprécié pour sa simplicité visuelle et son efficacité dans les marchés en tendance.

Comment fonctionne le SAR ?

Formule du Parabolic SAR

SAR[ n ] = SAR[ n−1 ] + AF * (EP − SAR [n−1​])

Lecture graphique

points au-dessus = tendance baissière

points en dessous = tendance haussière

Exemple de signal du SAR pour AIR LIQUIDE, ce sont les petits carrés verts en tendance haussière et les petits carrés rouges en tendance baissière :

Indicateur technique Stop and Reverse Parabolic

Comment utiliser le SAR en trading ?

Signal d’achat

• Retournement du signal sous le prix

Signal de vente

• Retournement du signal au-dessus du prix

Stop loss dynamique

• Sur le niveau du SAR

Quand utiliser le Parabolic SAR ?

Le Parabolic SAR est un indicateur particulièrement efficace dans des conditions de marché bien spécifiques. Pour l’utiliser de manière optimale, il est essentiel de comprendre dans quels contextes il donne les meilleurs résultats… et surtout quand il devient moins fiable.

Utiliser le SAR en marché tendance

Le Parabolic SAR est avant tout un indicateur de suivi de tendance. Il fonctionne très bien lorsque le marché évolue de manière directionnelle, avec des mouvements haussiers ou baissiers clairs.

• En tendance haussière : les points restent sous les prix
• En tendance baissière : les points restent au-dessus des prix

Dans ce contexte, le SAR permet de :

• Suivre la tendance sans sortir trop tôt
• Positionner un stop loss dynamique
• Laisser courir les gains

Éviter le SAR en marché en range

Le Parabolic SAR devient beaucoup moins pertinent lorsque le marché évolue sans direction claire, c’est-à-dire en range (phase de consolidation).

Dans ces conditions, les prix oscillent dans une zone étroite, ce qui entraîne :

• Des changements fréquents de position du SAR
• De nombreux faux signaux (achat / vente)
• Une perte de performance

C’est la principale limite de cet indicateur.

Utiliser le SAR avec confirmation

Pour améliorer sa fiabilité, il est recommandé d’utiliser le Parabolic SAR en combinaison avec d’autres indicateurs techniques.

Par exemple :

• RSI pour confirmer la force de la tendance
• Moyennes mobiles pour valider la direction du marché
• MACD pour filtrer les signaux

Le SAR devient alors un excellent outil de timing, plutôt qu’un indicateur utilisé seul.

Utiliser le SAR pour gérer ses sorties

Le Parabolic SAR est particulièrement puissant pour gérer les sorties de position. Il agit comme un trailing stop automatique qui suit le prix au fur et à mesure que la tendance progresse.

Cela permet de :

• Sécuriser les gains
• Réduire l’impact émotionnel
• Automatiser la gestion du risque

Résumé : quand utiliser le Parabolic SAR ?

• Marché en tendance claire
• Pour suivre une position
• Pour placer un stop loss dynamique
• En combinaison avec d’autres indicateurs
• A éviter en marché en range

Exemple de stratégie avec le SAR

• Attendre un retournement du SAR
• Confirmer avec RSI > 50
• Entrer en position
• Stop loss sur le niveau du signal SAR

Développement de l'indicateur Stop and Reverse Parabolic

Alors vous me direz avec l'IA d'aujourd'hui, il suffit de demander le code en Python à ChatGtp et bien c'est ce j'ai fait. 

Et voici le résultat :

Parabolic SAR (Stop and Reserve)

Je suis parti de la première version donnée par ChatGpt et puis en regardant l'algorithme, je lui ai demandé de l'améliorer. Il a trouver deux ou trois amélioration a effectuer. Et l'on se retrouve avec quatre version du SAR Parabolic.

Ajustement Dynamique du Facteur d'Accélération (AF)

Dynamic Acceleration Factor (AF) : Le facteur d'accélération (AF) est ajusté à chaque étape en fonction de l'ATR. Un ATR plus élevé entraîne une valeur plus élevée pour l'AF, augmentant la réactivité du SAR à la volatilité du marché.

Rôle de l'ATR dans le calcul du SAR : L'ATR agit comme un filtre pour rendre l'indicateur plus sensible dans des marchés plus volatils, tout en le rendant plus stable lors de périodes moins volatiles.

Algorithme en langage Python

Voici ces algorithmes en python dans le GitHub :

PyTrading - parabolic SAR.py

Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à l'intégrer dans la plateforme TradingInPython soit sous forme d'une nouvelle stratégie soit comme indicateur complémentaire dans une stratégie existante.

Ce travail vous intéresse n'hésitez pas à commenter, écrivez-nous par le Formulaire de contact.

En attendant, je fais tourner le SAR sur PALANTIR à l'échelle de temps '15m' :

PALANTIR - Parabolic SAR

L'algo SAR détecte une tendance haussière.

SAR enhanced traverse le cours donc la tendance s'inverse et devient haussière.

SAR 2.0 est encore à la baisse.

Il y a quelques réglages que l'on peut faire sur cet indicateur comme af_max=0.2 (accelaration factor).

Et puis finalement, je demande à Claude :

SAR parabolic by Claude

Et je lui demande d'améliorer son algo par le calcul dynamique du facteur d'accélération et je vois que est de meilleure qualité qu'avec ChatGpt, finalement celui qui me semble être le meilleur algo, SAR c'est le SAR Claude 2.

Les algos de Claude sont mieux documentés plus détaillés ce qui ne gâche rien.

Voilà nous avons utilisé l'Intelligence Artificielle de ChatGpt et de Claude pour implémenter l'indicateur technique SAR dans la plateforme TradingInPython.

Retrouvez cet indicateur technique implémenté dans la plateforme :

TradingInPython - Stop & Reverse Parabolic SAR

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