Guide Complet - Stratégie de trading des Doubles Bandes de Bollinger

Les Doubles Bandes de Bollinger (DBB) sont une stratégie de trading technique utilisée pour identifier la direction de la tendance, la volatilité et les signaux d’entrée et de sortie. C'est une stratégie de trading technique complète.

Les Doubles Bandes de Bollinger ne sont donc pas simplement un indicateur : elles constituent un système de trading permettant de définir le contexte de marché, les signaux d'achat et de vente ainsi que les conditions de sortie.

En utilisant deux bandes de Bollinger autour d’une Moyenne Mobile (généralement 20), cette méthode aide les traders à capturer les tendances tout en filtrant les signaux de bruit.

Dans ce guide pratique, vous découvrirez comment fonctionne la stratégie, ses règles de trading, des exemples visuels, et des conseils pour l’optimiser de cette stratégie avec des indicateurs comme le RSI ou le MACD.

Nous allons également aborder le backtesting de cette stratégie en Python.

Introduction

Voici la stratégie de trading technique par les Doubles Bandes de Bollinger, elle a été popularisée par Kathy Lien, analyste et auteure du livre "The Little Book of Currency Trading" :

Stratégie des Doubles Bandes de Bollinger

Cette stratégie utilise de deux bandes de Bollinger autour d'une même Moyenne Mobile SMA 20 (Simple Mobile Average) avec deux écarts-type différents DBB1 à 1σ et DBB2 à 2σ

Cette stratégie de trading combine l'analyse de la tendance et la volatilité.

Une bande de Bollinger ce sont deux zones autour d'une Moyenne Mobile à une distance de n*σ. Sur le graphe vous voyez les deux bandes de Bollinger DBB1 à 1σ et DBB2 à 2σ.

L'écart-type autour de la moyenne mobile permet de retrouver le prix selon la loi normale, voici les probabilité de trouver le prix à l'intérieur des Bandes de Bollinger :

Écart-type (σ) % des valeurs dans l’intervalle ±σ autour de la moyenne

±1σ                 environ 68,27 %

±2σ                 environ 95,45 %

±3σ                 environ 99,73 %

Ce qui signifie concrètement que le prix à 99,73 % de chances de se trouver à l'intérieur de la bande 3σ. A l'inverse : l'événement "le prix qui sort de la bande 3σ" à 0,27 % de chances de se produire.

La somme 99,73 % + 0,27 % = 100 % de probabilité d'avoir lieu.

Bon, ceci serait vrai si le prix pouvait être considéré comme une variable distribuée selon une loi normale ce qui n'est pas tout à fait le cas.

Mais tout de même, l'écart-type permet de mesurer la dispersion du prix autour de sa moyenne mobile. Dans le cas théorique d'une distribution normale, environ 68,27 % des observations se situent dans ±1σ, 95,45 % dans ±2σ et 99,73 % dans ±3σ.

Sur les marchés financiers, les variations du prix ne suivent pas parfaitement la loi normale.

Ces pourcentages doivent donc être considérés comme des repères statistiques et non comme des probabilités de mouvement du prix.

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Comment trouvez les signaux d'entrée et de sortie ?

Les Doubles Bandes de Bollinger permettent de délimiter les 5 zones que voici :

Zones d'interprétation des Doubles Bandes de Bollinger

• (1) Momentum Haussier : le prix est dans la zone > 1σ et < 2σ
• (2) Tendance Haussière : entre la Moyenne Mobile et +1σ
• (3) Zone neutre marché en range : comprise entre ±1σ
• (4) Tendance Baissière : entre la Moyenne Mobile et -1σ
• (5) Momentum Baissier : zone > -2σ et < -1σ

Signal d'achat (ouverture d'une position longue)

• Le prix clôture au-dessus de la bande supérieure à +1σ Zone (1)
• Le stop se place en dessous de la moyenne mobile
• On garde la position tant que le prix reste dans les zones (1) ou (2)

Signal de sortie (fermeture de la position)

• Le prix clôture en dessous de la bande inférieure à –1σ (5) momentum baissier.
• Stop au-dessus de la moyenne mobile
• On garde la position tant que le prix reste dans les zones (4) ou (5)

Avantages

• Cette stratégie est très visuel et simple à lire sur le graphe.
• Elle combine la direction et la volatilité, elle est donc particulièrement adaptée aux marchés présentant une tendance et un momentum directionnel clairement établi.
• Elle permet de suivre le momentum sans se laisser piéger par les corrections mineures.

Limitations

• Elle est moins performante quand le marché est en range, sans tendance, car les faux signaux se multiplient.
• Elles peut nécessiter une confirmation supplémentaire RSI, MACD, ou filtre de volume pour éviter les "breakouts" trompeurs.
• Elle ne donne pas directement un objectif de prix.

Perte de momentum

Quand le prix passe de la zone de momentum vers la zone de tendance, cela constitue un premier signal de ralentissement du mouvement haussier ou baissier.

Par exemple, lorsqu'un actif évolue entre +1σ et +2σ, il présente un momentum haussier. 

Un retour sous +1σ indique que ce momentum s'affaiblit. La stratégie peut alors conduire à réduire ou clôturer la position selon les règles de sortie que l'on a retenues.

Le même principe s'applique symétriquement à la baisse lorsque le prix quitte la zone -2σ / -1σ.

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Cas pratique détermination des signaux

En respectant scrupuleusement les règles ci-dessus, cela nous donne sur le Graphe, flèches vertes : achats - flèches rouges ventes:

Cas pratique des DBB avec Stellantis

Je ne déclenche pas d'autres trades car le reste du temps marché est en Range.

La stratégie DBB peut être utilisée seule mais des indicateurs complémentaires comme le MACD, le RSI ou l'ATR peuvent ensuite être utilisés comme filtres afin de réduire les faux signaux ou d'améliorer la gestion du risque :

• Mes signaux d'achats et de ventes sont confirmés par le MACD au dessus de zéro et au dessus de son signal (momentum haussier).
• Le RSI n'étant pas en zone de surachat la tendance haussière peut se poursuivre.

Cette une stratégie vraiment puissante à condition de bien tenir compte du fait que les entrées en position profitent  d'un momentum haussier du marché.

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FAQ : Questions fréquentes sur les Doubles Bollinger Bands

Quelle est la différence entre Bollinger classique et Double Bollinger Bands ?

Le Bollinger classique utilise un seul canal (souvent 2σ). La DBB utilise deux canaux (1σ et 2σ) pour créer des zones et mieux lire la tendance.

Avec une seule bande à 2σ, le trader dispose principalement d'un niveau d'extension de prix. Avec deux bandes à 1σ et 2σ, le graphique devient une véritable carte du momentum.

Le passage de la SMA à +1σ indique une tendance haussière ; le passage de +1σ à +2σ indique une accélération du momentum. 

Le raisonnement est symétrique à la baisse.

C'est cette distinction entre tendance et momentum qui donne aux Doubles Bandes de Bollinger leur intérêt par rapport aux Bandes de Bollinger classiques.

Quels paramètres utiliser pour la DBB ?

Les plus standards sont : SMA 20, 1σ et 2σ. C’est le meilleur point de départ.

Est-ce que la DBB marche sur tous les marchés ?

Oui, mais elle est plus efficace sur les marchés en tendance. En range, il faut adapter la logique.

Peut-on utiliser la DBB en intraday ?

Oui, sur des unités comme M5/M15/H1. Mais en intraday, il est conseillé d’ajouter un filtre volatilité (ATR) et/ou un filtre structure.

Quel stop-loss utiliser avec la DBB ?

Le plus simple est sous la SMA 20 ou sous le dernier creux/sommet local. Tu peux aussi utiliser un stop basé sur l'ATR.

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Doubles bandes de Bollinger et détection des Squeezes

Allons plus loin en ajoutant le canal de Kelter et là avec les Doubles Bandes de Bollinger, on a le moyenne de détecter les phases de compression du marché (squeeze), ces phases qui annoncent de très forts mouvements.

Ici, les deux Bandes de Bollinger passent à l'intérieur du canal de Keltner c'est une phase de compression du marché, plus le squeeze est long, plus la compression est forte :

Détection des phases de compression du marché

Documentation technique

En bonus, découvrez comment utiliser cette stratégie en ajoutant l'indicateur technique ATR pour détecter les Squeeze, comment paramétrer les écarts types et la longueur des moyennes mobiles. 

Documentation technique de cette stratégie dans la plateforme :

• Double bandes de Bollinger + Squeeze

Algorithme en python

Soulevez le capot, retrouvez l'algorithme utilisé pour le calcul des Bandes de Bollinger en Python :

• TradingInPython/digitsignalprocessing/indicators.py

Backtesting de la stratégie

Avec TradingInPython on va pouvoir automatiser la stratégie, c'est à dire calculer tous les spreads entre les points d'entrée et de sortie afin de backtester l'ensemble et de voir où et comment elle est gagnante.

Une stratégie de trading ne doit pas être évaluée uniquement à partir de quelques exemples graphiques. Les règles des Doubles Bandes de Bollinger peuvent être formalisées et soumises à un backtest afin d'évaluer leur comportement historique sur différents marchés et différentes unités de temps.

Le backtesting permet notamment de mesurer le taux de réussite, le rendement, le drawdown, le ratio rendement/risque et la sensibilité des résultats aux paramètres de la stratégie.

C'est précisément l'intérêt de l'implémentation Python dans la plateforme.

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Plateforme de trading technique

Pensez à faire vos analyses techniques avec la plateforme :

• Logiciel de trading technique TradingInPython

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