Stratégie de trading des Doubles Bandes de Bollinger

Voici la stratégie de trading technique par les Doubles Bandes de Bollinger, elle a été popularisée par Kathy Lien, analyste et auteure de "The Little Book of Currency Trading" :

Stratégie des Doubles Bandes de Bollinger

Cette stratégie utilise de deux bandes de Bollinger autour d'une même moyenne mobile SMA 20 (Simple Mobile Average) avec deux écarts-type différents DBB1 à 1σ et DBB2 à 2σ

Cette stratégie de trading combine l'analyse de la tendance et la volatilité.

Une bande de Bollinger ce sont deux zones autour d'une Moyenne Mobile à une distance de n*σ. Sur le graphe vous voyez les deux bandes de Bollinger DBB1 à 1σ et DBB2 à 2σ.

L'écart-type autour de la moyenne mobile permet de retrouver le prix selon la loi normale :

Écart-type (σ) Pourcentage des valeurs dans l’intervalle ±σ autour de la moyenne

±1σ                 environ 68,27 %

±2σ                 environ 95,45 %

±3σ                 environ 99,73 %

Retrouvez l'algorithme utilisé pour le calcul des Bandes de Bollinger en Python :

GitHub SoDevLog PyTrading - TradingInPython digitsignalprocessing indicators.py

Configuration

La fenêtre de configuration de cette stratégie :

Stratégie des Bandes de Bollinger

Cette fenêtre vous permet en 1 clique de passer de la stratégie des FTMA Bolls (4 bandes décalées sur 4 échelles de temps) à la stratégie des Doubles Bandes en cliquant sur le bouton "Double Bandes de Bollinger" vous passez d'une stratégie à l'autre.

Le Slider "Bollinger bands with" vous permet de voir les Bandes en actions qui vous modifiez la moyenne mobile.

Vous avez la possibilité de modifier les écarts-type StdDev DBB1 et 2

Utilisation pratique

Les Doubles Bandes de Bollinger permettent de délimiter 5 zones :

Zones d'interprétation des Doubles Bandes de Bollinger

(1) Momentum Haussier : zone > 1σ et < 2σ

(2) Tendance Haussière : entre la Moyenne Mobile et +1σ

(3) Zone neutre marché en range : comprise entre ±1σ

(4) Tendance Baissière : entre la Moyenne Mobile et -1σ

(5) Momentum Baissier : zone > -1σ et < -2σ

A l'achat :

• Le prix clôture au-dessus de la bande supérieure à +1σ Zone (1)
• Le stop se place en dessous de la moyenne mobile
• On garde la position tant que le prix reste dans les zones (1) ou (2)

A la vente :

• Le prix clôture en dessous de la bande inférieure à –1σ (5) momentum baissier.
• Stop au-dessus de la moyenne mobile
• On garde la position tant que le prix reste dans les zones (4) ou (5)

Avantages :

• Cette stratégie est très visuel et simple à lire sur le graphe.
• Elle combine la direction et la volatilité, elle est donc efficace sur les marchés tendanciels.
• Elle Permet de suivre le momentum sans se laisser piéger par les corrections mineures.

Limitations :

• Elle est moins performante quand le marché est en range sans tendance , car les faux signaux se multiplient.
• Elles nécessite une confirmation supplémentaire RSI, MACD, ou filtre de volume pour éviter les "breakouts" trompeurs.
• Elle ne donne pas directement un objectif de prix.

Ce qui nous donne sur le Graphe, flèches vertes : achats - flèches rouges ventes:

Je ne déclenche pas d'autres trades car le reste du temps marché est en Range. Mes signaux d'achats et de ventes sont confirmés par le MACD au dessus de zéro et au dessus de son signal (momentum haussier).

Le RSI n'étant pas en zone de surachat la tendance haussière peut se poursuivre.

Cette une stratégie vraiment puissante à condition d'en tenir compte du fait que le marché est en momentum haussier.

Retrouvez et utilisez cette stratégie implémentée dans la plateforme :

TradingInPython