Guide Complet - Stratégie de trading des Doubles Bandes de Bollinger

Les Doubles Bandes de Bollinger (DBB) sont une stratégie de trading technique utilisée pour identifier la direction de la tendance, la volatilité et les signaux d’entrée et de sortie. C'est une stratégie de trading technique complète.

En utilisant deux ensembles de bandes de Bollinger autour d’une moyenne mobile (généralement SMA 20), cette méthode aide les traders à capturer les tendances tout en filtrant les signaux de bruit.

Dans ce guide pratique, vous découvrirez comment fonctionne la stratégie, ses règles de trading, des exemples visuels, et des conseils pour l’optimiser de cette stratégie avec des indicateurs comme le RSI ou le MACD.

Introduction

Voici la stratégie de trading technique par les Doubles Bandes de Bollinger, elle a été popularisée par Kathy Lien, analyste et auteure du livre "The Little Book of Currency Trading" :

Stratégie des Doubles Bandes de Bollinger

Cette stratégie utilise de deux bandes de Bollinger autour d'une même Moyenne Mobile SMA 20 (Simple Mobile Average) avec deux écarts-type différents DBB1 à 1σ et DBB2 à 2σ

Cette stratégie de trading combine l'analyse de la tendance et la volatilité.

Une bande de Bollinger ce sont deux zones autour d'une Moyenne Mobile à une distance de n*σ. Sur le graphe vous voyez les deux bandes de Bollinger DBB1 à 1σ et DBB2 à 2σ.

L'écart-type autour de la moyenne mobile permet de retrouver le prix selon la loi normale, voici les probabilité de trouver le prix à l'intérieur des Bandes de Bollinger :

Écart-type (σ) % des valeurs dans l’intervalle ±σ autour de la moyenne

±1σ                 environ 68,27 %

±2σ                 environ 95,45 %

±3σ                 environ 99,73 %

Ce qui signifie concrètement que le prix à 99,73 % de chances de se trouver à l'intérieur de la bande 3σ. A l'inverse : l'événement "le prix qui sort de la bande 3σ" à 0,27 % de chances de se produire.

La somme 99,73 % + 0,27 % = 100 % de probabilité d'avoir lieu.

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Utilisation pratique

Les Doubles Bandes de Bollinger permettent de délimiter 5 zones que voici :

Zones d'interprétation des Doubles Bandes de Bollinger

• (1) Momentum Haussier : zone > 1σ et < 2σ
• (2) Tendance Haussière : entre la Moyenne Mobile et +1σ
• (3) Zone neutre marché en range : comprise entre ±1σ
• (4) Tendance Baissière : entre la Moyenne Mobile et -1σ
• (5) Momentum Baissier : zone > -1σ et < -2σ

Signal d'achat

• Le prix clôture au-dessus de la bande supérieure à +1σ Zone (1)
• Le stop se place en dessous de la moyenne mobile
• On garde la position tant que le prix reste dans les zones (1) ou (2)

Signal de vente

• Le prix clôture en dessous de la bande inférieure à –1σ (5) momentum baissier.
• Stop au-dessus de la moyenne mobile
• On garde la position tant que le prix reste dans les zones (4) ou (5)

Avantages

• Cette stratégie est très visuel et simple à lire sur le graphe.
• Elle combine la direction et la volatilité, elle est donc efficace sur les marchés tendanciels.
• Elle Permet de suivre le momentum sans se laisser piéger par les corrections mineures.

Limitations

• Elle est moins performante quand le marché est en range sans tendance, car les faux signaux se multiplient.
• Elles nécessitent une confirmation supplémentaire RSI, MACD, ou filtre de volume pour éviter les "breakouts" trompeurs.
• Elle ne donne pas directement un objectif de prix.

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Cas pratique

Ce qui nous donne sur le Graphe, flèches vertes : achats - flèches rouges ventes:

Cas pratique des DBB avec Stellantis

Je ne déclenche pas d'autres trades car le reste du temps marché est en Range. Mes signaux d'achats et de ventes sont confirmés par le MACD au dessus de zéro et au dessus de son signal (momentum haussier).

Le RSI n'étant pas en zone de surachat la tendance haussière peut se poursuivre.

Cette une stratégie vraiment puissante à condition de bien tenir compte du fait que les entrées en position profitent  d'un momentum haussier du marché.

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FAQ : Questions fréquentes sur les Doubles Bollinger Bands

Quelle est la différence entre Bollinger classique et Double Bollinger Bands ?

Le Bollinger classique utilise un seul canal (souvent 2σ). La DBB utilise deux canaux (1σ et 2σ) pour créer des zones et mieux lire la tendance.

Quels paramètres utiliser pour la DBB ?

Les plus standards sont : SMA 20, 1σ et 2σ. C’est le meilleur point de départ.

Est-ce que la DBB marche sur tous les marchés ?

Oui, mais elle est plus efficace sur les marchés en tendance. En range, il faut adapter la logique.

Peut-on utiliser la DBB en intraday ?

Oui, sur des unités comme M5/M15/H1. Mais en intraday, il est conseillé d’ajouter un filtre volatilité (ATR) et/ou un filtre structure.

Quel stop-loss utiliser avec la DBB ?

Le plus simple est sous la SMA 20 ou sous le dernier creux/sommet local. Tu peux aussi utiliser un stop basé sur l'ATR.

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Algorithme en python

Soulevez le capot, retrouvez l'algorithme utilisé pour le calcul des Bandes de Bollinger en Python :

GitHub SoDevLog PyTrading - TradingInPython digitsignalprocessing indicators.py

Documentation technique

En bonus, découvrez comment utiliser cette stratégie en ajoutant l'indicateur technique ATR pour détecter les Squeeze :

Documentation technique de cette stratégie dans la plateforme :

Double bandes de Bollinger + Squeeze

Retrouvez et utilisez cette stratégie implémentée dans la plateforme :

TradingInPython