Indicateur technique boursier par correcteur de phases de Fourier

Parce que l'on observe une symétrie trop évidente dans la série des composantes sinusoïdales de Fourier, ne pourrait-on pas tenter de briser cette symétrie par modulation des phases ou des amplitudes de Fourier ?

Ainsi je créée deux indicateurs l'un à avance de phase, l'autre à retard de phase.

Testons également la modulation d'amplitude avec deux filtres correcteurs d'amplitude, l'un passe bas ne laissant passer que les fréquences longues pour un indicateur de trend long et l'autre passe haut coupant la composante continue et les basses fréquences pour créer un oscillateur dynamique rapide :

Analyse de Fourier sur les cours de bourse - Modulation de phase et d'amplitude

Alors en modifiant la date de début et en partant du passé 2024-05-02 jusqu'au 2025-07-01 que peut-on observer ? 

Tous les indicateurs passent du haut indiquant une tendance à la hausse au bas indiquant une tendance à la baisse aucune stabilité le résultat dépend du nombre de points dans la courbe et lorsque la courbe s'aplatit les indicateurs semblent diverger.

Alors que la courbe du prix elle ne change pas il y a simplement plus de valeurs, les effets de bords sont importants, trop pour déterminer une tendance fiable.

Si la décomposition en séries de Fourier ne permet pas de décréter une tendance long terme, servons nous de la modulation d'amplitude sur le spectre pour favoriser les fréquences rapides et obtenir un Oscillateur rapide.

Nous avons l'analyse de Fourier suivante :

Qui nous permet de designer le filtre à modulation d'amplitude suivant :

Oscillateur Rapide à l'aide des hautes fréquences

Nous verrons à l'utilisation lors de backtesting, si cet indicateur peut venir conforter nos analyses techniques à l'aide d'autres indicateurs comme le MACD, STOCH ou le RSI.

Retrouvez ce travail et le code python dans la github de la solution TradingInPython :

• Analyser de Fourier
• Correcteur par avance de phase
• Correcteur par retard de phase
• Correcteur d'amplitude
• Modulation d'amplitude pour un indicateur de tendance basse fréquence
• Oscillateur rapide filtrage passe haut

SoDevLog PyTrading - TradingInPython/Z-Integration/indicator/fourier_series-003.py

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